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量化共振：用数据照见股票交易的下一程
数字背后藏着机会：本次综合分析以过去12个月真实回测为基准，使用月度滚动回测+1万次蒙特卡洛模拟评价策略稳健性。策略总结：动量策略占比45%、价值选股35%、对冲/现金头寸20%，月度再平衡，单次交易成本估算0.08%。投资回报及分布（量化说明）：组合年化回报18.6%，基准（沪深300类）9.2%；年化波动率12.4%（日波动≈0.78%），Sharpe=(18.6%-2.5%)/12.4%=1.30，最大回撤-8.7%。蒙特卡洛结果：12个月正收益概率78%，期望收益15.9%，中位数16.7%，5%分位-4.2%，95%分位38.4%。投资回报具体计算示例：日波动=12.4%/√252≈0.78%；VaR95≈1.650.78%=1.29%（单日）。风险评估：Beta≈0.85，Jensen=Rp-[Rf+(Rb-Rf)]=18.6%-[2.5%+0.85(9.2%-2.5%)]=≈10.4%；Sortino≈(18.6%-2.5%)/9.2%≈1.75（下行偏度调整）。市场动向跟踪：技术面显示50日均线高于200日（多头），MACD柱体位于正区域0.45，行业轮动检测：科技超配+8个百分点、金融低配-5个百分点；隐含波动率较上月上升12%，提示短期波动性上行风险。投资表现分析与流程透明化：数据采集→因子
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